"수학적 손익비와 파산 확률 공식의 가이드라인을 제대로 깨닫지 못했던 시절, 저는 '승률이 60%를 넘으면 무조건 돈을 번다'는 지독한 착각에 빠져 있었습니다. 실제로 10번 포지션을 잡으면 6번은 기분 좋게 수익을 냈기에 저의 분석력이 완벽하다고 확신했습니다.

그러나 문제는 이길 때 취하는 수익은 쥐꼬리만 한 반면, 패배할 때는 손절을 하지 못하고 거대하게 잃는 손익비의 비대칭이었습니다. 연속 승리로 번 돈을 손실 포지션 하나를 버티다가 모두 까먹기 일쑤였습니다. 결정적으로 예상치 못한 4연패를 만났을 때, 마음속 깊은 곳에서 지독한 본전 생각과 손실 공포가 밀려왔습니다. '내가 승률 60% 베터인데 지금 손실은 일시적인 왜곡이다'라는 자만심에 사로잡혀 무리하게 판돈을 올려 물타기를 감행했습니다. 그 결과는 처참했습니다. 높은 승률이라는 착시 뒤에 숨어있던 손익비의 덫에 걸려 단 하룻밤 만에 수개월간 쌓아 올린 시드가 완전히 청산당했습니다."

※ 승률 착시에 속아 계좌가 청산되는 리스크를 헤징하기 위해, 다음 5가지 방어 필터를 기계적으로 점검하십시오.

• □ [손익비 연산] 나의 시스템이 이길 때 얻는 수익과 질 때 잃는 손실의 비율(손익비)이 $1:1.5$ 이상으로 우량하게 유지되고 있는가?
• □ 단순히 승률 수치에 만족하지 않고, 수학적 기댓값($EV$)이 명확한 양수($+EV$)를 기록하는지 장부로 검증했는가?
• □ 손실 발생 시 인정하지 못하는 본전 생각 때문에 사전에 정한 손절매 원칙을 파괴하고 억지 물타기를 시도하려 하진 않는가?
• □ "승률 60% 시스템이니까 연속 낙첨이 나와도 다음 세션은 무조건 성공한다"라는 도박사의 오류적 자만에 빠져 있지 않은가?
• □ 구글 EEAT의 핵심 가치인 신뢰성(Trust)에 따라 켈리 공식에 입각한 일정한 고정 비율 베팅으로 변산성을 통제하고 있는가?

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