"리스크 관리 전문가로 자리 잡기 전, 저 역시 엑셀과 파이썬으로 돌려본 변동성 돌파 전략의 화려한 백테스팅 결과물에 완전히 매료되어 있었습니다. 지난 몇 년간의 데이터에서 우상향 곡선을 그리는 시뮬레이션 표를 보며 '이대로만 자동매매를 돌리면 완벽하겠다'고 확신했죠.

하지만 실제 시장에 자금을 투입하자마자 슬리피지(체결 지연), 수수료 누적, 그리고 횡보장 속의 빈번한 휩소(Whipsaw)로 인해 계좌는 순식간에 멍들었습니다. 손실을 만회하려 K값을 임의로 조작하며 무리하게 베팅을 키웠다가 단 일주일 만에 시드의 80%가 증발하는 참사를 겪었습니다. 그때 깨달았습니다. 과거의 차트를 완벽히 맞추는 알고리즘은 미래의 야생에서 가장 취약하다는 것을요."

※ 아래 항목 중 2개 이상 해당된다면 당장 시장에서 멀어지십시오.

• □ 잦은 가짜 돌파로 손실이 누적될 때 감정에 북받쳐 평소보다 두세 배 큰 금액으로 설정을 변경한 적이 있다.
• □ 생활비나 대출 자금을 끌어와 자동매매 봇의 운용 원금을 메운 적이 있다.
• □ "백테스팅 수익률이 증명했으니 시스템을 무조건 신뢰한다"는 맹신에 사로잡혀 자산 방어 원칙을 어겼다.
• □ 자산이 줄어드는 속도보다 스마트폰 화면 새로고침 횟수가 훨씬 많아졌다.

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